简介麦语言函数手册是文华财经推出的程序化函数库参考文档面向使用文华平台进行量化策略开发的交易者与编程初学者帮助其快速查阅函数用法、理解模型构建逻辑。手册系统梳理了历史数据引用、引用函数、导入函数、价格函数、成交量函数及日内高频数据引用等模块涵盖 AVPRICE、SETTLE、CLOSE、REF、REFX、#IMPORT、MINPRICE、VOL 以及 L2_BID1 至 L2_ASK5 等常用函数并配有用法说明与示例便于对照编写与调试策略。资源包内含 1 个 doc 文档大小约 309KB结构紧凑适合作为案头速查工具。目前已有 3599 人学习下载说明其在程序化交易群体中具有较高参考价值。读者可借此掌握麦语言“小语法、大函数”的积木式编程思路理解复杂算法封装与金融统计函数库的配合方式从而提升策略开发效率与代码质量。1. 麦语言函数手册从积木式编程到策略落地的实战拆解很多人第一次打开麦语言函数手册翻两页就关掉了——函数列表太长每个函数都像字典词条看不出哪些是真正高频使用的。但如果你正在做程序化策略开发尤其是国内期货市场的模型编写这份手册其实是一张被低估的“积木清单”。麦语言的核心思路是“小语法、大函数”语法规则极少复杂算法全部封装进函数里你只需要像搭积木一样把函数拼起来。手册覆盖了历史数据引用、日内高频数据、金融统计、逻辑判断、绘图、头寸管理等十几个类别从CLOSE这种基础行情变量到L2_BID1这类 Level-2 盘口函数都有。它适合两类人一是刚接触程序化交易、需要快速查函数用法的开发者二是已经写过一些模型、但想系统梳理函数边界和参数细节的老手。下面我按实际写策略的顺序把这份手册拆成能直接抄作业的流程。2. 行情数据函数从 K 线变量到跨周期引用的落地写法2.1 基础行情变量与简写规则麦语言里最基础的一层是行情数据函数它们直接返回当前 K 线的开高低收、成交量、持仓量等数值。手册里明确写了简写形式CLOSE可写CHIGH可写HLOW可写LOPEN可写OVOL可写V。这些简写在写复杂公式时能显著缩短代码长度但要注意可读性——我一般只在局部表达式里用简写跨多行的逻辑还是写全称方便后面排查。AVPRICE和SETTLE是两个容易混淆的函数。AVPRICE取均价在盘后对国内三个期货交易所指结算价SETTLE取结算价但只有在日线周期盘后才能取得当日结算价。手册里特别说明如果用在小于日线的周期上比如 5 分钟 K 线每根 K 线返回的是这根 K 线当日开盘到该 K 线为止的结算价均价用在大于等于日线的周期上返回当根 K 线结束时间所在日的结算价。这个差异直接影响跨周期策略的数值对齐写多周期模型时必须先确认当前周期。OPI取持仓量MINPRICE返回某品种的最小变动价位。MINPRICE的用法是MINPRICE(CODE)CODE 可以是文华码或交易代码。手册里给了一个注意点某些合约如橡胶指数查不到最小变动价位返回 0。这意味着如果你用MINPRICE做下单价格对齐遇到返回 0 的合约要加一层兜底判断否则可能算出无效价格。// 基础行情变量示例判断当前 K 线是否为阳线且成交量放大 IS_UP : CLOSE OPEN; VOL_AMP : VOL REF(VOL, 1) * 1.5; DRAWTEXT(IS_UP AND VOL_AMP, HIGH, 放量阳);上面这段代码里CLOSE OPEN判断收阳REF(VOL,1)引用前一根 K 线的成交量VOL REF(VOL,1)*1.5表示当前成交量是前一根的 1.5 倍以上。DRAWTEXT在满足条件时于最高价位置标注文字。参数1.5是放量倍数实盘里可以根据品种波动特性调整一般 1.2 到 2.0 之间。2.2 REF 与 REFX周期引用和未来函数的边界REF(X,N)引用 X 在 N 个周期前的值这是最常用的引用函数。比如REF(CLOSE,5)就是 5 个周期前的收盘价。REFX(X,N)引用 N 个周期后的数据手册里直接标注了“未来函数”。未来函数在历史回测中会引用到当前 K 线之后的数据导致回测收益虚高实盘无法复现。手册对REFX的警告很明确运算量很大占用大量 CPU 资源导致行情刷新变慢请谨慎使用。我自己的习惯是除非做纯研究性的形态识别否则策略里一律不碰REFX。如果你在别人的模型里看到REFX、ZIGZAG、PEAK、TROUGH、BACKSET这些函数基本可以判断这个模型的历史回测曲线有水分。手册里把这些函数都标了“未来函数”这个标注本身就是筛选信号。2.3 #IMPORT 跨品种跨周期引用#IMPORT是手册里少数带#前缀的指令用法是#IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR。它引用 CODE 对应合约在 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据VAR 是定义的变量名。手册给了五条限制只能引用.FML/.XFML文件只能引用 MIN1、MIN3、MIN5、MIN15、MIN30、HOUR1、DAY、WEEK、MONTH 这些周期只能短周期引用长周期被引用的指标中不能存在引用如果不写文华码默认引用当前合约。这五条限制里“只能短周期引用长周期”最容易踩坑。比如你在 5 分钟周期上想引用日线级别的均线这是允许的反过来在日线周期上引用 5 分钟数据手册不支持。另外“被引用的指标中不能存在引用”意味着不能嵌套引用A 引用 B、B 又引用 C 的链式结构会失败。// 跨周期引用示例在 5 分钟周期上引用日线 MA20 #IMPORT [CODE, DAY, MA(CLOSE, 20)] AS DAY_MA20; CROSS(CLOSE, DAY_MA20), BPK;这段代码在 5 分钟 K 线上引用日线周期的 20 日均线当收盘价上穿该均线时买开。CODE不写时默认当前合约DAY指定日线周期MA(CLOSE,20)是被引用的指标公式。注意被引用的指标必须保存为.FML或.XFML文件且不能包含其他引用。3. 金融统计与逻辑判断函数策略信号的核心积木3.1 统计函数MA、EMA、HHV、LLV 及变体金融统计函数是策略信号计算的主力。MA(X,N)求简单移动平均EMA(X,N)求指数加权移动平均EMA2(X,N)求线性加权平均。手册给出了 EMA 的计算方法EMA(X,N)[2*X(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N1)。这个公式说明 EMA 对最新数据赋予更高权重比 MA 反应更快但震荡行情里也更容易产生假信号。HHV(X,N)求 N 周期内最高值LLV(X,N)求最低值。如果 N0则从本地数据第一个有效周期开始算起。HHVBARS(X,N)和LLVBARS(X,N)分别返回最高值位置和最低值位置到当前的周期数。这四个函数经常组合使用比如计算当前价格在 N 周期区间内的相对位置。STD(X,N)求标准差STDP(X,N)求总体标准差。手册里用一组收盘价数据做了完整演算数列为 2766、2805、2814、2886、2885算术平均值 2831.20平均绝对偏差AVEDEV为 43.44数据偏差平方和DEVSQ为 11130.80总体样本方差VARP为 2226.16样本方差VAR为 2782.70。手册特别指出样本方差是总体方差的 N/(N-1) 倍当 N 够大时两者趋于相等。这个细节在写布林带类指标时很重要——用STD还是STDP会导致带宽略有差异。// 布林带简化实现中轨 MA20上下轨加减 2 倍标准差 MID : MA(CLOSE, 20); UPPER : MID 2 * STD(CLOSE, 20); LOWER : MID - 2 * STD(CLOSE, 20); DRAWLINE(CLOSE UPPER, HIGH, CLOSE UPPER, UPPER, COLORRED);这里MID是 20 周期均线STD(CLOSE,20)是 20 周期标准差乘以 2 得到上下轨。参数 20 和 2 是经典布林带设置短线可以改成 10 和 1.5长线可以改成 60 和 2.5。DRAWLINE在收盘价突破上轨时从最高价到上轨画红线用于视觉标注。3.2 逻辑判断函数CROSS、FILTER、EXIST、EVERYCROSS(X,Y)表示 X 上穿 Y返回 1 或 0。CROSS2(A,B)表示 A 从下方向上穿过 B 两次时返回 1。LONGCROSS(A,B,N)要求 A 在前 N 个周期内都小于 B本周期上穿 B 才返回 1。这三个函数覆盖了从简单上穿到持续压制后突破的不同逻辑。FILTER(COND,N)过滤连续出现的信号当 COND 成立时将其后 N 周期内的数据置为 0。手册给了一个重要限制不能与BKPRICE、BARSBK、SKPRICE、BARSSK一起使用。这意味着如果你用FILTER过滤信号就不能同时用这些头寸函数来获取开仓价格和持仓周期需要换一种写法。EXIST(COND,N)判断 N 周期内是否有满足条件的情况发生EVERY(COND,N)判断过去 N 周期内是否一直满足条件LAST(COND,N1,N2)判断过去 N1 到 N2 周期内是否一直满足条件。这三个函数在写过滤条件时非常实用比如“过去 5 根 K 线都是阳线”可以用EVERY(CLOSEOPEN,5)。VALUEWHEN(COND,DATA)当条件 COND 满足时取当时的 DATA 值否则取得前面一个满足条件 COND 的值。这个函数在记录信号发生时的价格时很有用比如记录上次金叉时的收盘价。// 信号过滤示例金叉后 5 周期内不重复触发 GOLDEN : CROSS(MA(CLOSE,5), MA(CLOSE,20)); FILTERED : FILTER(GOLDEN, 5); FILTERED, BPK;GOLDEN是 5 日均线上穿 20 日均线的金叉信号FILTER(GOLDEN,5)表示金叉后 5 个周期内不再重复触发。参数 5 是过滤窗口实盘里可以根据信号频率调整高频策略用 2 到 3低频策略用 10 以上。3.3 数理统计函数在策略中的实际用法SLOPE(X,N)求线性回归斜率FORCAST(X,N)求线性回归预测值。这两个函数在写趋势强度判断时很有用。比如SLOPE(CLOSE,5)为正且绝对值较大说明短期趋势向上且斜率陡峭。ZIGZAG(X,P,N)之字转向当 X 变化量超过 P 时转向。N 取 1 时 P 为百分比数N 取 0 时 P 为价位差值绝对值。手册标注了未来函数。PEAK、TROUGH、PEAKBARS、TROUGHBARS都是基于 ZIGZAG 的波峰波谷函数同样标注未来函数。这些函数在识别历史形态时有用但不能用于实盘信号触发。SAR(N,Step,Max)抛物转向N 为计算周期Step 为步长Max 为极值。手册说明这是系统函数计算步骤后台自动完成。例SAR(17,0.03,0.3)表示 17 周期抛物转向步长 3%极限值 30%。SAR 在趋势行情里能跟踪止损但震荡行情里会频繁翻转。4. 高频数据与头寸函数Level-2 盘口和交易指令的实战细节4.1 L2 盘口函数买卖五档与主动成交手册里 L2 系列函数覆盖了买卖五档价格和数量、主动买卖成交量、大单统计等。L2_BID1到L2_BID5取买一到买五价L2_ASK1到L2_ASK5取卖一到卖五价。在 K 线图时返回当前秒周期最后时刻的值在 Tick 图时返回该笔 Tick 时刻的值。L2_BIDVOL1到L2_BIDVOL5和L2_ASKVOL1到L2_ASKVOL5分别取对应档位的数量。L2_BIDVOL和L2_ASKVOL取秒周期主动买的成交量和主动卖的成交量。L2_BIDBIGCOUNT和L2_ASKBIGCOUNT取主动买和主动卖的大单成交次数。L2_BIDBIGTOTVOL和L2_ASKBIGTOTVOL取主动买卖的大单成交量。大单阈值通过L2_SETBIGVOL(nVol)设置成交手数大于 nVol 的为大单。CALVOLPRICELIST初始化盘口大单价格表主要在BIDBIGVOLPRICE和ASKBIGVOLPRICE前使用。BIDBIGVOLPRICE返回 Tick 图中该笔 Tick 盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格ASKBIGVOLPRICE返回空头对应的价格。手册特别注明模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数。// L2 大单统计示例统计主动买大单次数和成交量 L2_SETBIGVOL(10); // 设置 10 手以上为大单 BIG_BUY_COUNT : L2_BIDBIGCOUNT; BIG_BUY_VOL : L2_BIDBIGTOTVOL; DRAWTEXT(BIG_BUY_COUNT 3, LOW, 大单买);L2_SETBIGVOL(10)把大单阈值设为 10 手L2_BIDBIGCOUNT返回当前秒周期主动买的大单成交次数L2_BIDBIGTOTVOL返回对应成交量。DRAWTEXT在大单次数超过 3 次时标注。阈值 10 手适合流动性较好的品种小品种可以降到 5 手。4.2 头寸函数信号过滤与持仓状态判断AUTOFILTER对模型的所有信号按照先买后卖、先开后平的顺序过滤。规则是连续的同方向指令只有第一个有效交易指令必须配对出现前面有买开则后面只允许卖平。手册建议如果使用自动过滤函数就不要在代码中再使用其他语句进行过滤。BARSBK返回上一次买开信号距离当前 K 线的 K 线数BARSSK返回上一次卖开信号距离当前 K 线的 K 线数。ISLASTBK、ISLASTSK、ISLASTBP、ISLASTSP、ISLASTBPK、ISLASTSPK分别判断上一个交易信号是否是 BK、SK、BP、SP、BPK、SPK。这些函数在写加仓、减仓逻辑时是基础工具。FEE返回当前合约的手续费手册注明不能与未来函数同时使用如ISLASTBAR、EMA2、ZIGZAG、BACKSET、PEAK、PEAKBARS、TROUGH、TROUGHBARS、REFX等。这个限制意味着如果你在模型里用了FEE做成本计算就不能同时用这些未来函数否则会冲突。ISLASTBUYLONG、ISLASTSELLSHORT、ISLASTEXITLONG、ISLASTEXITSHORT判断上一个信号是否是 BUYLONG、SELLSHORT、EXITLONG、EXITSHORT。这些函数在写多空双向策略时用来判断当前持仓方向。// 头寸管理示例上次买开后超过 10 周期且盈利则平仓 BARS_SINCE_BK : BARSBK; PROFIT : CLOSE - BKPRICE; BARS_SINCE_BK 10 AND PROFIT 0, BP;BARSBK返回上次买开距今的 K 线数BKPRICE是买开价格CLOSE - BKPRICE计算浮动盈亏。条件为持仓超过 10 周期且盈利时平仓。参数 10 是持仓周期阈值可以根据策略平均持仓时间调整。4.3 绘图函数与颜色常数手册里的绘图函数包括DRAWLINE、DRAWTEXT、DRAWSL、DRAWNUMBER、FILLRGN、POLYLINE、PARTLINE、STICKLINE、VERTLINE等。DRAWLINE(C1,P1,C2,P2,COLOR)当 C1 和 C2 均满足时从 P1 画直线到 P2。DRAWTEXT(C,P,TEXT)当 C 满足时在 P 位置写文字。DRAWSL画斜线参数包括条件、起点、斜率、长度、延长方式和颜色。颜色常数包括COLORRED、COLORGREEN、COLORBLUE、COLORMAGENTA、COLORYELLOW、COLORLIGHTGREY、COLORLIGHTRED、COLORLIGHTGREEN、COLORLIGHTBLUE、COLORBLACK、COLORWHITE、COLORCYAN。RGB(R,G,B)自定义颜色R、G、B 范围 0 到 255。// 绘图示例均线多头排列时填充区域 MA5 : MA(CLOSE, 5); MA10 : MA(CLOSE, 10); FILLRGN(MA5 MA10, MA5, MA10, COLORRED); DRAWTEXT(CROSS(MA5, MA10), LOW, 金叉);FILLRGN在 MA5 大于 MA10 时用红色填充两线之间的区域DRAWTEXT在金叉位置标注文字。COLORRED是颜色常数也可以换成RGB(255,0,0)。5. 避坑与排查麦语言函数手册里没写透的五个坑5.1 未来函数导致回测虚高现象模型历史回测收益曲线非常漂亮但实盘信号总是慢半拍成交价格和回测差异很大。原因模型里用了REFX、ZIGZAG、PEAK、TROUGH、BACKSET等未来函数这些函数在历史 K 线上引用了当前 K 线之后的数据。解决逐一检查模型里是否包含手册标注“未来函数”的函数如果有要么替换成非未来函数版本要么接受实盘无法复现的事实。我一般会在模型开头加一行注释列出所有用到的函数逐个对照手册标注。5.2 #IMPORT 引用失败现象#IMPORT语句报错或返回空值。原因可能是被引用的指标文件不是.FML/.XFML格式或者引用了不支持的周期或者被引用的指标里又包含了引用或者写了长周期引用短周期。解决先确认被引用指标已保存为正确格式再检查周期是否在 MIN1、MIN3、MIN5、MIN15、MIN30、HOUR1、DAY、WEEK、MONTH 列表内然后确认引用方向是短引用长最后检查被引用指标内部没有嵌套引用。5.3 FILTER 与头寸函数冲突现象用了FILTER过滤信号后BKPRICE、BARSBK、SKPRICE、BARSSK返回异常值或报错。原因手册明确写了FILTER不能与这些头寸函数一起使用。解决如果必须过滤信号又要获取头寸信息可以改用AUTOFILTER做整体过滤或者用VALUEWHEN手动记录信号发生时的价格和周期数。5.4 L2 函数在非 Level-2 环境返回空值现象模型里用了L2_BID1、L2_ASK1等函数但在普通行情环境下返回 0 或空值。原因L2 系列函数依赖 Level-2 行情数据普通行情只有一档买卖价没有五档和逐笔成交。解决在模型里加一层判断比如ISLASTBAR或行情类型判断非 L2 环境下跳过 L2 相关逻辑。另外CALVOLPRICELIST必须在BIDBIGVOLPRICE和ASKBIGVOLPRICE之前调用一次否则大单价格返回无效值。5.5 MINPRICE 返回 0 导致下单价格无效现象用MINPRICE计算最小变动价位后做价格对齐某些合约返回 0导致计算出的下单价格不合理。原因手册注明某些合约如橡胶指数查不到最小变动价位返回 0。解决在使用MINPRICE的地方加兜底判断如果返回 0 则用一个默认值替代比如该品种常见的最小变动价位或者直接用CLOSE做价格对齐。6. 进阶技巧用 VALUEWHEN 和 ISLASTBAR 做信号确认与回测验证6.1 VALUEWHEN 记录信号发生时的价格VALUEWHEN(COND,DATA)在条件满足时取当时的 DATA 值否则取前面一个满足条件的值。这个函数在记录信号发生时的价格时非常实用。比如你想记录每次金叉时的收盘价并在后续 K 线上引用这个价格可以用VALUEWHEN(CROSS(MA5,MA10), CLOSE)。和REF不同VALUEWHEN不需要知道信号发生在几个周期前它会自动向前查找最近一次满足条件的值。// 记录金叉时的收盘价并在价格回落至该价位时提示 GOLDEN : CROSS(MA(CLOSE,5), MA(CLOSE,10)); GOLDEN_PRICE : VALUEWHEN(GOLDEN, CLOSE); DRAWTEXT(CLOSE GOLDEN_PRICE AND GOLDEN_PRICE 0, LOW, 回踩金叉价);GOLDEN是金叉信号VALUEWHEN(GOLDEN,CLOSE)记录金叉发生时的收盘价后续 K 线如果收盘价低于这个价格就标注提示。注意GOLDEN_PRICE 0是兜底判断避免在第一个金叉出现前引用到无效值。6.2 ISLASTBAR 做最后一根 K 线的特殊处理ISLASTBAR判断当前周期是否为最后一根 K 线。这个函数在回测和实盘切换时很有用。比如你只想在最后一根 K 线上输出调试信息或者只想在最后一根 K 线上执行某些计算可以用ISLASTBAR做条件判断。但手册在FEE函数的说明里提到ISLASTBAR不能与FEE同时使用因为ISLASTBAR在某些实现里被视为未来函数——它引用了“当前是最后一根 K 线”这个未来信息。// 只在最后一根 K 线输出持仓状态 ISLASTBAR, DRAWTEXT(ISLASTBAR, CLOSE, 当前持仓: NUMTOSTR(BARSBK, 0));这段代码只在最后一根 K 线上标注持仓周期数。NUMTOSTR把数值转成字符串BARSBK返回上次买开距今的 K 线数。注意这种写法只适合调试不适合作为交易信号。6.3 回测验证的检查清单在把模型投入实盘之前我习惯走一遍检查清单。第一搜索模型里是否包含REFX、ZIGZAG、PEAK、TROUGH、BACKSET、PEAKBARS、TROUGHBARS如果有确认是否接受未来函数带来的回测偏差。第二检查#IMPORT语句的周期和文件格式是否符合手册限制。第三确认FILTER没有和BKPRICE、BARSBK、SKPRICE、BARSSK混用。第四如果用了 L2 函数确认行情环境支持 Level-2 数据。第五用MINPRICE的地方加兜底判断。第六把模型分别在 5 分钟、15 分钟、日线三个周期上跑一遍观察信号数量和回测曲线是否合理。检查项常见问题处理方式未来函数REFX/ZIGZAG/PEAK 等替换或接受回测偏差#IMPORT周期不支持、文件格式错误对照手册五条限制逐项检查FILTER与头寸函数冲突改用 AUTOFILTER 或 VALUEWHENL2 函数非 Level-2 环境返回空值加行情类型判断MINPRICE部分合约返回 0加兜底默认值这张表是我每次上线新模型前必过的流程。看起来简单但每一条都对应过真实的翻车经历。从那以后我每次写完模型都会先把这张表走一遍再去看回测曲线。希望帮到你。本文还有配套的精品资源点击获取
