【ICLR 2023】时间序列预测实战Crossformer（附代码+数据集+详细讲解）

论文地址官方论文地址代码地址官方代码地址一、本文介绍本篇文章给大家带来的实战讲解是Crossformer模型其是一个针对多变量时间序列预测的新型深度学习模型发表ICLR 2023上并且排名前5%所以这个模型的质量还是能够有一定保证的(但是我用官方的代码真的是Bug一堆改的让人头大)。Bug多是很多但是其效果还是可圈可点的Crossformer的主要思想是通过维度-段式嵌入技术将时间序列数据转换为二维向量数组同时使用两阶段注意力层来高效地捕获这两种依赖关系。Crossformer采用分层编码器-解码器结构在不同层次上利用信息进行预测。专栏目录时间序列预测目录深度学习、机器学习、融合模型、创新模型实战案例专栏订阅时间序列预测专栏基础知识数据分析机器学习深度学习Transformer创新模型目录一、本文介绍二、网络结构讲解2.1 Crossformer的主要思想2.2、维度-段式DSW嵌入2.3、两阶段注意力TSA层2.4、分层编码器-解码器HED结构2.5、模型代码三、数据集四、参数讲解五、模型训练六、配置代码七、模型预测八、训练个人数据集8.1、修改一8.2、修改二九、全文总结二、网络结构讲解2.1 Crossformer的主要思想这个模型是一种新的基于Transformer的模型名为Crossformer这个模型在今年的ICLR上提出是一种专门为多变量时间序列MTS预测设计。 Crossformer的主要特点包括1. 维度-段式DSW嵌入这种新颖的嵌入技术将多变量时间序列数据沿每个维度划分为段将这些段嵌入到特征向量中。这种方法保持了时间和维度信息有助于模型更好地捕捉MTS数据的固有结构。2. 两阶段注意力TSA层Crossformer使用TSA层来有效捕捉时间和不同维度之间的依赖性。对于MTS预测来说这两个方面的依赖性都是重要的。3. 分层编码器-解码器HED结构模型使用HED来利用不同规模的信息进行预测。这种分层方法有助于更有效地理解和预测MTS数据。 论文表明通过其独特的方法Crossformer有效地捕捉了跨维度依赖性这是现有基于Transformer的MTS预测模型中常常忽视的一个关键方面。通过在六个真实世界数据集上的广泛实验结果显示Crossformer在性能上超越了以前的最先进模型表明了其有效性和实际应用的潜力。 这项研究通过解决现有模型的局限性并引入创新技术以提高性能对时间序列预测领域做出了重要贡献。下面我分别来解释这个模型中的三种结构-2.2、维度-段式DSW嵌入DSW嵌入是Crossformer模型的一个关键特性它的目的是更好地捕捉MTS多变量时间序列数据中的跨维度依赖关系。传统的基于Transformer的模型主要关注于捕捉时间跨度上的依赖即跨时间依赖而往往没有显式地捕捉不同变量间的依赖性即跨维度依赖这限制了它们的预测能力。在DSW嵌入中每个维度的时间序列数据点被分成一定长度的段。然后每个段被嵌入到一个向量中方法是使用线性投影加上位置嵌入。线性投影矩阵E和位置嵌入Epos都是可学习的。这样每个嵌入后的向量hid表示一个时间序列的单变量段最终得到一个二维向量数组H。在这个数组中每个向量hid代表一段时间序列的一维切片。与其他针对MTS预测的Transformer模型不同DSW嵌入显式地捕捉了跨维度依赖性​。上图展示了Crossformer模型中维度-段式DSW嵌入的概念a由在ETH1数据集上训练的双层Transformer模型得出的自注意力分数热图展示了多变量时间序列MTS数据倾向于被分段。b描述了之前Transformer基础模型的嵌入方法这些模型将同一时间步的不同维度的数据点嵌入到一个向量中。c展示了Crossformer的DSW嵌入在每个维度中相邻的时间点形成一个段进行嵌入。总结这个图解清晰地说明了Crossformer如何通过其DSW嵌入机制来处理MTS数据这是该模型与以前的方法不同的地方它保留了时间序列数据在不同时间步的维度信息以便更好地捕捉跨维度的依赖性。2.3、两阶段注意力TSA层两阶段注意力TSA层是Crossformer模型的一个核心组成部分用于捕捉嵌入数组中的跨时间和跨维度依赖性。具体来说通过DSW嵌入输入数据被嵌入到一个二维向量数组中以保留时间和维度的信息。然后TSA层被设计出来用于捕捉这些嵌入数组的依赖性。以下是TSA层的工作流程说明1. 跨时间阶段TSA层接收一个二维数组 Z 作为输入这个数组可能是维度-段式DSW嵌入的输出或下层TSA层的输出。对于每个维度直接应用多头自注意力MSA机制来捕捉同一维度内不同时间段之间的依赖关系。这一阶段的计算涉及到层归一化LayerNorm和多层感知机MLP这有助于处理自注意力机制的输出。此阶段的计算复杂度为其中L是段的数量D是维度的数量。2. 跨维度阶段为了避免直接在维度之间应用MSA所带来的的计算复杂度提出了一种路由机制。为每个时间步设置了一小组可学习的向量称为“路由器”用于从所有维度聚集信息。这些路由器随后将聚合的信息分发到各个维度有效地建立了维度之间的全连接而没有高复杂度。路由机制显著降低了复杂度从减少到通过限制需要考虑的连接数量。与跨时间阶段类似跨维度阶段也使用层归一化和MLP来处理路由机制的输出这种两阶段的方法使Crossformer能够高效地处理多变量时间序列数据中的复杂依赖关系通过区别对待时间轴和维度轴尊重它们在数据结构中的独特作用。上图显示了两阶段注意力TSA层的构造和功能aTSA层的整体结构包含了跨时间阶段Cross-Time Stage和跨维度阶段Cross-Dimension Stage用于处理O(2cD)O(D)。2.4、分层编码器-解码器HED结构分层编码器-解码器HED结构在Crossformer模型中用于多变量时间序列MTS预测并能捕获不同尺度上的信息。HED结构包括编码器和解码器两个部分它们按照以下步骤工作1. 编码器:除了第一层之外编码器的每一层都会将时间域内两个相邻的向量合并以获得更粗糙级别的表示。然后应用TSA层来捕获这个尺度上的依赖性。如果层数不是2的倍数将进行填充以确保适当的长度。这个过程的输出表示为它是编码器第l层的输出。编码器的每一层的复杂度是。2. 解码器:解码器接收编码器输出的N1个特征数组并使用N1层索引为0到N进行预测。第 l 层取第 l 层编码的数组作为输入然后输出解码的二维数组。解码过程中也使用了TSA层和多头自注意力机制MSA构建编码器和解码器之间的连接。解码器的每一层的复杂度是。3. 最终预测:应用线性投影到解码器的每一层输出以产生该层的预测。然后将所有层的预测相加以得到最终的预测结果。HED结构能够利用不同层次的信息进行预测通过合并相邻的向量并在不同的尺度上捕获依赖关系最终通过解码器产生预测结果(其实看着好像考虑挺多但是结果我认为也就那样对于时间序列领域我觉得往往简单才是真谛纯属个人见解哈哈)。上图展示了Crossformer模型中分层编码器-解码器HED结构的架构其中包含3层编码器层次。每个向量的长度表示它所覆盖的时间范围。编码器左侧利用TSA层和段合并来捕捉不同尺度上的依赖关系上层的一个向量覆盖了更长的时间范围从而在更粗糙的尺度上产生依赖性。解码器右侧通过在每个尺度上进行预测并将它们相加来制作最终的预测。2.5、模型代码大家可以根据上面流程来缕一缕下面的代码应该会有一定的收获。class Crossformer(nn.Module): def __init__(self, data_dim, in_len, out_len, seg_len, win_size 4, factor10, d_model512, d_ff 1024, n_heads8, e_layers3, dropout0.0, baseline False, devicetorch.device(cuda:0)): super(Crossformer, self).__init__() self.data_dim data_dim self.in_len in_len self.out_len out_len self.seg_len seg_len self.merge_win win_size self.baseline baseline self.device device # The padding operation to handle invisible sgemnet length self.pad_in_len ceil(1.0 * in_len / seg_len) * seg_len self.pad_out_len ceil(1.0 * out_len / seg_len) * seg_len self.in_len_add self.pad_in_len - self.in_len # Embedding self.enc_value_embedding DSW_embedding(seg_len, d_model) self.enc_pos_embedding nn.Parameter(torch.randn(1, data_dim, (self.pad_in_len // seg_len), d_model)) self.pre_norm nn.LayerNorm(d_model) # Encoder self.encoder Encoder(e_layers, win_size, d_model, n_heads, d_ff, block_depth 1, \ dropout dropout,in_seg_num (self.pad_in_len // seg_len), factor factor) # Decoder self.dec_pos_embedding nn.Parameter(torch.randn(1, data_dim, (self.pad_out_len // seg_len), d_model)) self.decoder Decoder(seg_len, e_layers 1, d_model, n_heads, d_ff, dropout, \ out_seg_num (self.pad_out_len // seg_len), factor factor) def forward(self, x_seq): if (self.baseline): base x_seq.mean(dim 1, keepdim True) else: base 0 batch_size x_seq.shape[0] if (self.in_len_add ! 0): x_seq torch.cat((x_seq[:, :1, :].expand(-1, self.in_len_add, -1), x_seq), dim 1) x_seq self.enc_value_embedding(x_seq) x_seq self.enc_pos_embedding x_seq self.pre_norm(x_seq) enc_out self.encoder(x_seq) dec_in repeat(self.dec_pos_embedding, b ts_d l d - (repeat b) ts_d l d, repeat batch_size) predict_y self.decoder(dec_in, enc_out) return base predict_y[:, :self.out_len, :]三、数据集本文是实战讲解文章上面主要是简单讲解了一下网络结构比较具体的流程还是很复杂的涉及到很多的数学计算下面我们来讲一讲模型的实战内容第一部分是我利用的数据集。我们本文用到的数据集是官方的ETTh1.csv(这个模型官方实验的数据集就是这个)该数据集是一个用于时间序列预测的电力负荷数据集它是 ETTh 数据集系列中的一个。ETTh 数据集系列通常用于测试和评估时间序列预测模型。以下是ETTh1.csv数据集的一些内容数据内容该数据集通常包含有关电力系统的多种变量如电力负荷、价格、天气情况等。这些变量可以用于预测未来的电力需求或价格。时间范围和分辨率数据通常按小时或天记录涵盖了数月或数年的时间跨度。具体的时间范围和分辨率可能会根据数据集的版本而异。以下是该数据集的部分截图-​四、参数讲解parser argparse.ArgumentParser(descriptionCrossFormer) parser.add_argument(--data, typestr, defaultETTh1, helpdata) parser.add_argument(--root_path, typestr, default./datasets/, helproot path of the data file) parser.add_argument(--data_path, typestr, defaultETTh1.csv, helpdata file) parser.add_argument(--data_split, typestr, default0.7,0.1,0.2,helptrain/val/test split, can be ratio or number) parser.add_argument(--checkpoints, typestr, default./checkpoints/, helplocation to store model checkpoints) parser.add_argument(--in_len, typeint, default96, helpinput MTS length (T)) parser.add_argument(--out_len, typeint, default24, helpoutput MTS length (\tau)) parser.add_argument(--seg_len, typeint, default6, helpsegment length (L_seg)) parser.add_argument(--win_size, typeint, default2, helpwindow size for segment merge) parser.add_argument(--factor, typeint, default10, helpnum of routers in Cross-Dimension Stage of TSA (c)) parser.add_argument(--data_dim, typeint, default7, helpNumber of dimensions of the MTS data (D)) parser.add_argument(--d_model, typeint, default256, helpdimension of hidden states (d_model)) parser.add_argument(--d_ff, typeint, default512, helpdimension of MLP in transformer) parser.add_argument(--n_heads, typeint, default4, helpnum of heads) parser.add_argument(--e_layers, typeint, default3, helpnum of encoder layers (N)) parser.add_argument(--dropout, typefloat, default0.2, helpdropout) parser.add_argument(--baseline, actionstore_true, helpwhether to use mean of past series as baseline for prediction, defaultFalse) parser.add_argument(--num_workers, typeint, default0, helpdata loader num workers) parser.add_argument(--batch_size, typeint, default32, helpbatch size of train input data) parser.add_argument(--train_epochs, typeint, default20, helptrain epochs) parser.add_argument(--patience, typeint, default3, helpearly stopping patience) parser.add_argument(--learning_rate, typefloat, default1e-4, helpoptimizer initial learning rate) parser.add_argument(--lradj, typestr, defaulttype1,helpadjust learning rate) parser.add_argument(--itr, typeint, default1, helpexperiments times) parser.add_argument(--save_pred, actionstore_true, helpwhether to save the predicted future MTS, defaultFalse) parser.add_argument(--use_gpu, typebool, defaultTrue, helpuse gpu) parser.add_argument(--gpu, typeint, default0, helpgpu) parser.add_argument(--use_multi_gpu, actionstore_true, helpuse multiple gpus, defaultFalse) parser.add_argument(--devices, typestr, default0,1,2,3,helpdevice ids of multile gpus) args parser.parse_args()上面就是模型注册的所有代码当然了模型还有一部分评估模型用的代码我就不讲解了有兴趣不会的可以私聊问我或者评论区提问我也会回答。参数名称参数类型参数讲解0datastr模型的类型可以理解为定制化的的东西量身特作的感觉如果你想用个人数据集就需要自己量身定做一个下面会介绍1root_pathstr你输入文件的目录填写到文件的目录即可。2data_pathstr文件的名字这个和上面的进行组合。3data_splitstr训练集测试集验证集划分的比例4checkpointsstr模型训练结果保存的目录5in_lenint观测器窗口利用多少条数据预测未来的多少条数据6out_lenint更大注意力的数据7seg_lenint预测多少条未来的数据8win_sizeint此参数用于指定分层编码器-解码器结构中段合并的窗口大小(前面有提到过)9factorint此参数设置TSA层跨维度阶段的路由器数量在TSA层文档中表示为c10data_dimint数据的特征数不算时间列11d_modelint模型的隐藏层单元数(根据数据来设置)12d_ffint这个参数用来指定Transformer模型中多层感知机MLP的维度大小13n_headsint注意力机制头数14e_layersint解码层15dropoutfloat丢弃的概率大家都会了估计16baselinestore_true此参数用于决定是否使用过去序列的平均值作为预测的基线17num_workersint线程windows设置为018train_epochsint训练的轮次19patienceint早停机制的耐心度20learning_ratefloat学习率21lradjstr学习率更正的方案不用理会22itrint实验次数填写1不发论文不用做对比。23save_predstore_true是否保存预测值(测试集的)24use_gpubool是否使用gpu25gpuintgou编号26use_multi_gpustore_true多GPU训练27devicestr多个gpu型号五、模型训练当我们设置完所有的参数之后(根据你自己的数据集)就可以开始训练模型啦~我们找到如下文件“main_crossformer.py”运行即可。六、配置代码下面是我的该文件main_crossformer.py的完整内容发给大家参考。import argparse import os import torch from cross_exp.exp_crossformer import Exp_crossformer from utils.tools import string_split parser argparse.ArgumentParser(descriptionCrossFormer) parser.add_argument(--data, typestr, defaultCustom, helpdata) parser.add_argument(--root_path, typestr, default./datasets/, helproot path of the data file) parser.add_argument(--data_path, typestr, defaultETTh1.csv, helpdata file) parser.add_argument(--data_split, typestr, default0.7,0.1,0.2,helptrain/val/test split, can be ratio or number) parser.add_argument(--checkpoints, typestr, default./checkpoints/, helplocation to store model checkpoints) parser.add_argument(--in_len, typeint, default126, helpinput MTS length (T)) parser.add_argument(--out_len, typeint, default32, helpoutput MTS length (\tau)) parser.add_argument(--seg_len, typeint, default24, helpsegment length (L_seg)) parser.add_argument(--win_size, typeint, default2, helpwindow size for segment merge) parser.add_argument(--factor, typeint, default10, helpnum of routers in Cross-Dimension Stage of TSA (c)) parser.add_argument(--data_dim, typeint, default7, helpNumber of dimensions of the MTS data (D)) parser.add_argument(--d_model, typeint, default256, helpdimension of hidden states (d_model)) parser.add_argument(--d_ff, typeint, default512, helpdimension of MLP in transformer) parser.add_argument(--n_heads, typeint, default4, helpnum of heads) parser.add_argument(--e_layers, typeint, default3, helpnum of encoder layers (N)) parser.add_argument(--dropout, typefloat, default0.2, helpdropout) parser.add_argument(--baseline, actionstore_true, helpwhether to use mean of past series as baseline for prediction, defaultFalse) parser.add_argument(--num_workers, typeint, default0, helpdata loader num workers) parser.add_argument(--batch_size, typeint, default32, helpbatch size of train input data) parser.add_argument(--train_epochs, typeint, default20, helptrain epochs) parser.add_argument(--patience, typeint, default3, helpearly stopping patience) parser.add_argument(--learning_rate, typefloat, default1e-4, helpoptimizer initial learning rate) parser.add_argument(--lradj, typestr, defaulttype1,helpadjust learning rate) parser.add_argument(--itr, typeint, default1, helpexperiments times) parser.add_argument(--save_pred, actionstore_true, helpwhether to save the predicted future MTS, defaultFalse) parser.add_argument(--use_gpu, typebool, defaultTrue, helpuse gpu) parser.add_argument(--gpu, typeint, default0, helpgpu) parser.add_argument(--use_multi_gpu, actionstore_true, helpuse multiple gpus, defaultFalse) parser.add_argument(--devices, typestr, default0,1,2,3,helpdevice ids of multile gpus) args parser.parse_args() args.use_gpu True if torch.cuda.is_available() and args.use_gpu else False if args.use_gpu and args.use_multi_gpu: args.devices args.devices.replace( ,) device_ids args.devices.split(,) args.device_ids [int(id_) for id_ in device_ids] args.gpu args.device_ids[0] print(args.gpu) data_parser { ETTh1:{data:ETTh1.csv, data_dim:7, split:[12*30*24, 4*30*24, 4*30*24]}, ETTm1:{data:ETTm1.csv, data_dim:7, split:[4*12*30*24, 4*4*30*24, 4*4*30*24]}, WTH:{data:WTH.csv, data_dim:12, split:[28*30*24, 10*30*24, 10*30*24]}, ECL:{data:ECL.csv, data_dim:321, split:[15*30*24, 3*30*24, 4*30*24]}, ILI:{data:national_illness.csv, data_dim:7, split:[0.7, 0.1, 0.2]}, Traffic:{data:traffic.csv, data_dim:862, split:[0.7, 0.1, 0.2]}, Custom: {data: ETTh1.csv, data_dim: 7, split: [0.7, 0.1, 0.2]}, } if args.data in data_parser.keys(): data_info data_parser[args.data] args.data_path data_info[data] args.data_dim data_info[data_dim] args.data_split data_info[split] else: args.data_split string_split(args.data_split) print(Args in experiment:) print(args) Exp Exp_crossformer for ii in range(args.itr): # setting record of experiments setting Crossformer_{}_il{}_ol{}_sl{}_win{}_fa{}_dm{}_nh{}_el{}_itr{}.format(args.data, args.in_len, args.out_len, args.seg_len, args.win_size, args.factor, args.d_model, args.n_heads, args.e_layers, ii) exp Exp(args) # set experiments print(start training : {}.format(setting)) exp.train(setting) print(testing : {}.format(setting)) exp.test(setting, args.save_pred)七、模型预测值得一提是该代码来自于官方官方并没有出预测的功能本来我想给其加上的但是我确实没有这个需求也不知道这个文章看的人多不多所以如果大家有需要我是可以给官方代码补全的所以大家有需要可以评论区催更。八、训练个人数据集8.1、修改一训练个人数据集需要修改的地方主要有三处(只能保证大家跑起来)parser.add_argument(--data, typestr, defaultCustom, helpdata) parser.add_argument(--root_path, typestr, default./datasets/, helproot path of the data file) parser.add_argument(--data_path, typestr, defaultETTh1.csv, helpdata file) parser.add_argument(--data_dim, typeint, default7, helpNumber of dimensions of the MTS data (D))这四个需要根据你自己的填写其中data就随便设置一个名字然后root_pathdata_path前面参数讲解的地方以及将结果了最后一个data_dim就是你的特征数注意不算时间列8.2、修改二上面讲解了参数部分需要修改的下面还有一部分需要修改。data_parser { ETTh1:{data:ETTh1.csv, data_dim:7, split:[12*30*24, 4*30*24, 4*30*24]}, ETTm1:{data:ETTm1.csv, data_dim:7, split:[4*12*30*24, 4*4*30*24, 4*4*30*24]}, WTH:{data:WTH.csv, data_dim:12, split:[28*30*24, 10*30*24, 10*30*24]}, ECL:{data:ECL.csv, data_dim:321, split:[15*30*24, 3*30*24, 4*30*24]}, ILI:{data:national_illness.csv, data_dim:7, split:[0.7, 0.1, 0.2]}, Traffic:{data:traffic.csv, data_dim:862, split:[0.7, 0.1, 0.2]}, Custom: {data: ETTh1.csv, data_dim: 7, split: [0.7, 0.1, 0.2]}, }上面看我建立了一个custom这个就是我自己的数据集的你可以根据你自己的数据集在下面建立一个就可以了。九、全文总结到此本文的正式分享内容就结束了在这里给大家推荐我的时间序列专栏本专栏目前为新开的平均质量分98分后期我会根据各种最新的前沿顶会进行论文复现也会对一些老的模型进行补充目前本专栏免费阅读(暂时大家尽早关注不迷路~)如果大家觉得本文帮助到你了订阅本专栏关注后续更多的更新~(同时最近在研究各种顶会内容专栏也会持续更新一段时间顶会的内容大家如果想一起学习发表论文的可以私信我)专栏回顾时间序列预测专栏——持续复习各种顶会内容——科研必备如果大家有不懂的也可以评论区留言一些报错什么的大家可以讨论讨论看到我也会给大家解答如何解决最后希望大家工作顺利学业有成